1.VNPY3.6行情数据调用的源码5种方式

VNPY3.6行情数据调用的5种方式

       在VNPY 3.6中，有五种不同的源码方式用于获取行情数据，以下是源码详细的介绍:

       1. 实时Tick数据: 使用marketdata模块，其数据源自CTP接口的源码内盘期货搭建源码TICK回调。这个过程涉及多个组件，源码从原生API thostmduserapi_se.dll和C++头文件thostmduserapi_se.h中的源码英文发卡源码CThostFtdcMdSpi类开始，通过vnctpmd.dll作为代理API，源码然后是源码vnctpmd.py和module_md.py。在MyCTPMarket类的源码OnRtnDepthMarketData回调中，数据会通过信号机制传递给UI更新，源码并驱动策略文件如talib_MA.py进行计算。源码

       2. 本地K线生成:vnctptd.dll生成的源码CTP Tick数据，提供了快速的源码ws系统源码K线获取，可通过vnctptd.py和vnctptd.ini进行配置。源码

       3. 服务器K线获取:vnklineservice.dll和vnklineservice.py支持从服务器获取当日K线，源码但需注意频率限制。皖棋牌源码通过GetServerKline()方法实现，配置在vnklineservice.ini中。

       4. 数据暂存和追加:vnctpmd.dll和vnklineservice.dll负责当前K线图数据的卓成源码暂存，系统启动时会优先从vnklineservice获取M1周期数据，然后通过TICK合成K线。vnklineservice服务是可选的，但能提高策略计算效率。

       5. 历史数据:VNPY提供backtestdata目录下的CSV文件，用于获取历史数据。