1.macd5分钟空翻多是跨周什么意思？
2.我朋友有一个股票稳定交易系统，请问怎么验证？
3.点亮技能树！期源基于跨周期数据引用实现三重滤网交易系统
macd5分钟空翻多是码跨什么意思？
k线5分钟内出现了逆反，原来卖盘多，周期现在变成了买盘踊跃，设计意思是跨周面试用什么源码本来看空的转变成看多了，这就是期源空翻多。
空翻多是码跨投资者由原来的看空卖出转变为卖出进行看多从而回补买入。其中另外一种是周期原先看空不敢进场,随后由看空变为多而买入。“空翻多”行为对目标股票的设计上升带来推波助澜作用。
我朋友有一个股票稳定交易系统，跨周请问怎么验证？
首先这报表回测信息太少,期源又不值观回测报表最直观的就是资金曲线
例如通达信回测会自动生成很比较直观报表
这策略都已经用通达信回测了,
为什么直截那么点截图,连个个资金曲线都没有
再有就是策略不能只看胜率,也要看最大回撤,等等很多信息
再有就是这回测是如何设置的,例如回测的周期,滑点是多少,以什么价格计算,手续费的设置开平仓信号等等这些都没有
再有这个策略回测的时间段太短了
如果这是一个日线策略,回测的时段怎么的也得在年左右这样才能看出这个策略在,牛市,熊市,盘整等各种行情下的表现
再有就是回测的品种,是回测所有股票,还是沪深,或者中小版,创业板,是否剔除st等等
就算历史回测可以盈利,还要模拟交易观察
就算回测模拟都通过了,模拟的环境和真实交易环境也是有很大差别的
既然这策略能用通达信回测说明这策略已经能写成选股公式,或者专家指标了
其实很简单你想验证这个策略好不好用,找个看得懂公式代码的,一看就明白这策略的交易思路了
在股票市场中，有哪些交易止损的码跨方法？
n1 1 3
n2 1
m1 1 5
m2 1
VAR1:=REF(CLOSE,2);
A2:SMA(MAX(CLOSE-VAR1,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-VAR1),7,1),COLORFF,LINETHICK2;
超卖1:IF(A2
VAR2:=REF(CLOSE,1);
VAR3:=SMA(MAX(CLOSE-VAR2,0),7,1)/SMA(ABS(CLOSE-VAR2),7,1);
超卖2:IF(VAR3
逢高派发:STICKLINE(A2>,A2+1,A2-1,8,0),COLORRED,LINETHICK2;
跑吧:IF(A,A2,0);
这是通达信的，不知道你用什么软件，周期不能通过再找我，设计无未来，副图公式
股票源码公式中的equalsbuilder 源码FILTER函数是未来函数吗？会有漂移吗？为什么加入后准确率大大提高？
在股票下跌时，未来的情况还不够清楚的时候，我们需要一个合理的止损，避免出现资金亏损的情况。股市中，有很多方法可以止损，这里介绍四个方法。第一种：最大止损法。这是阻止损失的最简单的方法。当股票的漂移达到一定的百分点时就会停止交易。百分比取决于风险偏好、交易策略和操作周期，例如每天最大损失2%，中长期最大损失5-%。这个百分点是确定的，不能轻易改变，必须坚决执行。strlen 源码
第二种：横向止损法。在一定的水平时间区间内，在价格上涨后设定止损目标。例如，止损可以在进场后5到分钟内设置。一般情况下，横向止损法应与最大止损法结合使用，以充分控制风险。在一个横向移动的末端，有必要突破，所以一般来说，应该小心突破一个波动期，不管盈亏，先观察，然后找机会投资。
第三种： 移动止损，rssowl源码移动止损又叫“跟踪止损”，是跟随最新价格，设置一定数量的止损点。它仅在价格变化有利于持仓时才被触发，并且是进入盈利阶段时的指令集。移动止损是一个很好的交易工具，尤其是在价格波动的时候，可以保证利润。当持仓变得更有利可图时，提高止损触发价格，交易者可以确保如果市场向相反的方向移动，大部分的账面收益仍然可以实现。
第四种： 关键的价格止损心理方法，心理水平包括整数、历史高点和低点、近期大量大额订单的pdflibnet 源码价格以及一段时间内的最高和最低仓位可能成为关键心理水平。通常需要做一个回顾，关注历史高点，封闭区域，重要的指数目标，这些都是重要的参考。我们需要在白天注意这些事情，通常是在这些点上我们转弯，或者是在这些点上我们真正突破并形成了一种趋势。在这种情况下，必须先承担损失，而不是在达到或打破某一点之后才去做，那么，冲击成本就会比较大。止损方法都有对有错，在我们主观交易的每个阶段，我们对市场有了新的理解，对止损有了不同的看法。能适应不同阶段的能力和需求。
股票软件的公式、指标的未来函数是什么意思？
filter不是未来函数，是在上一个信号出现后，在多长时间不再提示
比如kdj的金叉，如果今天金叉，用filter过滤5天，那5天内再出现金叉就不提示了。所以filter很安全
未来函数指的是，如果在指标公式的源码，使用了未来函数，那么可能信号会漂移，比如今天开盘是涨的，显示涨的信号，结果第二天发现上一天跌了，就变成跌的信号了，信号就会一直调整，让人觉得这个指标百分比准确。
但是不是说有未来函数的指标一无是处，用好了也是一个利器。
如果你不知道你的指标是不是包含未来函数可以去检测一下：
在这里给您提供一下未来函数的列表：
ZIG - 之字转向
PEAK - 前M个ZIG转向波峰值
PEAKBARS - 前M个ZIG转向波峰到当前距离
TROUGH - 前M个ZIG转向波谷值
TROUGHBARS - 前M个ZIG转向波谷到当前距离
FLATZIG - 归一化之字转向
FLATZIGA - 归一化之字转向
PEAKA - 前M个ZIG转向波峰值
PEAKBARSA - 前M个ZIG转向波峰到当前距离
TROUGHA - 前M个ZIG转向波谷值
ZIGA - 之字转向
FFT - 傅立叶变换函数
BACKSET - 将当前位置到若干周期前的数据设为1
WINNER - 获利盘比例
LWINNER - 近期获利盘比例
PWINNER - 远期获利盘比例
COST - 成本分布情况
CAPITAL - 当前流通股本
DYNAINFO - 即时行情数据
FINANCE - 财务函数
XMA - 返回偏移移动平均
#MONTH - 跨周期引用
#WEEK - 跨周期引用
#YEAR - 跨周期引用
DHIGH - 返回该不定周期最高价
DOPEN - 返回该不定周期开盘价
DLOW - 返回该不定周期最低价
DCLOSE - 返回该不定周期收盘价
DVOL - 返回该不定周期成交量价
BARSNEXT - 下一次条件成立到当前的周期数
REFX - 引用若干周期后的数据(平滑处理)
REFXV - 引用若干周期后的数据(未作平滑处理)
PEAK - 前M个ZIG转向波峰值
PEAKBARS - 前M个ZIG转向波峰到当前距离
DRAWLINE - 绘制直线段用到日后数据
点亮技能树！基于跨周期数据引用实现三重滤网交易系统
在趋势交易领域，“顺势而为，逆势而止”是基础原则。在之前关于三重滤网交易系统的文章中，我们已经详细探讨了这一原则的应用。
然而，由于平台限制，如富途、老虎等不能直接通过通达信的“#”语法获取小周期对大周期的数据，因此之前并未开发相应的指标。但一次偶然的群组讨论，让我重新思考了这个问题。群友提出能否在日 K 线上显示月维度数据，这其实与三重滤网面临的挑战相似，即如何在小周期中引用大周期数据。起初，我曾认为这不可能，但在群友的鼓励下，我开始深入探究，发现其实并非无法解决。
关键在于两点：一是定位小周期与大周期的交汇点，二是确保在大周期内，小周期获取的数据保持一致性。解决这两点后，跨周期的数据引用问题就可以迎刃而解。关于技术指标的综合运用，可以参考之前的文章或者原著《以交易为生》来获取更深入的理解。
以周线数据为例，我们原有的策略是通过周线的 EMA 和 MACD 判断趋势，形成动力系统。现在，我们需要获取当前周的起始和结束点，然后计算出周 K 线的最高、最低价和开盘、收盘价。这个过程可能需要特殊函数辅助，以处理重复数据并确保计算准确性。
针对日线数据，我们利用周线的趋势信号进行色彩区分。如果日线趋势与周线趋势不一致，日 K 线用浅色表示；一致时则用深色。这使得交易决策更加直观，一目了然。
以英伟达为例，通过这些改进后的技术，交易系统的可视化效果将显著提升。具体的源码实现虽然未在此详述，但其核心思想是灵活运用跨周期数据，结合趋势判断，以实现更精确的交易决策。
