1.海龟交易策略(Turtle Trading)
2.『经典量化策略』海龟交易法则
3.量化策略的原版易源易系海龟交易法则
4.量化交易--深度理解交易策略：何为海龟交易法
5.天勤量化策略库：海龟交易法则（难度：中级）
6.海龟交易法真有这么牛吗？
海龟交易策略(Turtle Trading)
海龟交易策略，这个在年由著名商品投机家理查德·丹尼斯推广的海龟化交公开交易系统，如今在金融领域依旧有着举足轻重的程序地位。它不仅覆盖了交易的码海码各个方面，而且力图将交易员的龟交决策过程严格量化，以消除主观想象的统源语音驱动人脸源码决策余地。海龟交易策略的原版易源易系核心在于利用唐奇安通道来追踪趋势，并通过ATR（真实波幅均值）进行加仓与减仓，海龟化交同时动态设定止盈止损点。程序
在趋势信号的码海码捕捉上，海龟交易法则依赖于唐奇安通道这一指标。龟交这个通道与我们熟悉的统源布林通道颇为相似，但其计算方式有所不同。原版易源易系唐奇安通道由3条不同颜色的海龟化交曲线组成，利用周期内的程序最高价和最低价显示市场价格波动性，通过比较通道的宽窄来判断市场波动的大小。当价格突破上轨时，预示着潜在的买入机会；反之，价格跌破下轨则可能是卖出信号。
海龟交易策略基于动量因子的有效性假设，这一因子在金融市场分析中被广泛使用。不过，策略的成功并不仅在于因子的有效性，更在于其严谨的仓位控制、止盈止损规则。接下来，我们将深入探讨海龟交易策略的几个关键组成部分。
首先，海龟策略采用了一个基本单位N来定义仓位规模。N值通过统计历史价格波动来确定，确保在价格变动时，仓位的市值变动幅度不超过总净资产的1%。这一设定有助于维持策略的稳定性，避免过大波动对资本的冲击。
在何时建仓方面，策略依赖于趋势突破信号。x源码当价格冲破上轨，即产生买入信号；而价格跌破下轨则为卖出信号。这种规则化的方式使得交易过程更为系统化。
至于加仓时机，策略规定在已有仓位基础上，当价格上扬或下跌幅度达到0.5N时，可再加仓一个单位。这种追涨杀跌的策略有助于在趋势中获取收益。
动态止损机制是海龟策略的另一亮点。一旦价格变动达到2N，策略将全部清空头寸，以限制潜在的损失。此外，用户可根据自身风险偏好调整止损点。
止盈机制同样灵活，当价格跌破日唐奇安通道下轨或升破上轨时，策略将清空所有头寸。同样地，用户可以根据特定目标调整止盈点。
海龟交易策略的最大优点在于其严谨的仓位管理方法，帮助交易者有效控制风险。然而，趋势跟踪策略共有的问题也使得策略在震荡市场中的表现不如预期，尤其是在浮盈回吐方面显得较为脆弱。
经过回测分析，海龟策略在面对快速的连续暴涨与暴跌时，表现出了不足，无法及时作出反应，导致收益回吐。尤其是在数字货币市场，这种特性更为显著。为了优化策略，缩短回看时间窗口，策略能够更及时地响应市场变化，锁定收益，跑源码减少亏损。
海龟交易策略不仅结合了分批建仓、动态止盈止损以及趋势跟随，还融入了ATR值的使用和仓位管理的理念，构成了一个完整的交易系统。对于追求系统化、规则化交易的投资者而言，海龟策略无疑是一门值得深入学习与实践的宝贵知识。
『经典量化策略』海龟交易法则
海龟交易法则，以趋势跟踪为核心，特别强调资金管理策略。其关键要素包括唐奇安通道和N值计算。
唐奇安通道由三条曲线组成，通过周期内的高低点描绘市场波动。价格突破上轨为买入信号，突破下轨为卖出信号。计算方法涉及最高价、最低价和前一交易日收盘价，形成TrueRange指标。
N值，是资金管理的核心，与平均真实波幅（ATR）类似。N值通过过去天的TrueRange平均值计算得出。首次建仓时，当价格突破上轨，以总资金1%的波动对应一个单位，例如，万资金对应0.2元N值，买入股。随后，每上涨0.5N值就加仓，下跌2N值则止损。
代码实现中，ATR替代N值，通过监控分钟线价格突破和日线数据的桌面源码ATR计算。在实际回测中，策略表现为阶梯状收益，但总体收益并不高。策略调整后，通过剔除最低价为0的情况，优化了ATR计算，但收益基本保持稳定。
观察持仓情况，大部分时间保持低仓位，这解释了为何整体收益不高。总的来说，海龟交易法则强调了顺应趋势和严格的资金管理，但实际操作中需要根据市场波动性和数据异常进行调整。
量化策略的海龟交易法则
在投资领域，量化策略如同航海中的罗盘，指引着交易决策的航程，涉及时机选择、资金管理以及股票挑选等方面。今日，我们聚焦海龟交易法则，探究其如何在波动复杂的市场中游刃有余。
1. 海龟交易的起源与命名
“海龟交易”这一名称既神秘又充满智慧，它源自两位投资大师理查德·丹尼斯和比尔·埃克哈特的实验。他们试图找出交易者天赋与后天训练的平衡点，就像新加坡海龟养殖场中精心培育的海龟一样，他们挑选了一批学员，并让他们遵循一套严格的交易规则，这就是海龟交易的起源。
2. 海龟交易法则的核心要素
海龟交易法则包含五个核心环节：市场选择、头寸规模、入市时机、止损策略和退出策略，它们是交易者决策的五大支柱。
- 市场选择: 选择高流动性的资产进行交易，如国债、券源码商品、外汇、金属和原油等，以确保交易效率。
- 入市时机: 使用唐奇安通道这一技术指标，当股票价格突破日或日的最高价时，作为买卖的信号。
- 头寸规模: 通过计算当日波动幅度（TR）、波动幅度均值N（ATR）和每点价值判升量，确定买卖的单位，确保风险可控。
- 止损策略: 当价格跌至买入价下方2N时，执行止损，防止大幅亏损。
- 退出策略: 系统一和系统二分别设定日和日的止损点，当价格触及止损点时，及时退出盈利交易。
3. 海龟交易的优缺点
海龟交易作为趋势交易策略的典范，其优势在于能够识别并跟随市场趋势，把握大部分上升或下跌趋势行情。然而，其劣势在于在横盘整理阶段，频繁的假突破信号可能导致交易成本增加，考验投资者的耐心和纪律。
总结来说，海龟交易法则以其严谨和定量的方式，为交易者提供了一套实用的交易规则，帮助他们更精准地管理风险，实现稳定收益。在量化策略的世界中，不断探索和学习，让交易智慧在实践中不断成长。
量化交易--深度理解交易策略：何为海龟交易法
海龟交易法，一种由理查德·丹尼斯在世纪年代开发的经典交易策略，其核心在于捕捉长期趋势并遵循一套严格的交易规则。该策略是通过唐奇安通道来识别趋势，ATR（真实波幅均值）指导仓位管理和止盈止损。
海龟交易法的实现方法涉及唐奇安通道，它基于日内的最高价和最低价波动，通道宽度变化反映了市场波动性。当价格突破通道上下轨，即为买卖信号。策略的执行依赖于动量因子，即市场突破后的价格走势预测。
交易规则方面，海龟法则强调严格的仓位控制和止损策略。每个交易单位的定义基于历史价格波动的统计，保证单位资产价格波动与总净资产的1%对应。在趋势突破后，初始建仓、加仓、止损和止盈都有明确的规则，如多头头寸在价格上涨0.5N时加仓，跌至2N时止损，止盈则基于价格突破日通道。
然而，海龟交易法并非万能，它对耐心和纪律要求高，不适用于所有市场条件。在无明显趋势或市场波动大的情况下，可能会面临挑战。丹尼斯的成功案例表明，通过严格的执行和适应市场，可以在趋势明显时实现盈利，如柯蒂斯·费思在商品市场的显著表现。
总的来说，海龟交易法是一种趋势跟踪策略，适合在趋势明显时使用，但也需要交易者具备相应的素质和市场判断力，以及灵活调整策略以应对不同市场环境。
天勤量化策略库：海龟交易法则（难度：中级）
天勤量化策略库中的海龟交易法则，是一种全面且自动化的趋势跟随策略，旨在提供一套严谨且无主观判断的交易框架。它涵盖了交易的各个方面，包括入场条件、仓位管理、资金分配以及止损止盈等，是复杂交易策略设计的实用模板。面对币市的剧烈波动，海龟法则展现出极强的适应性，犹如应对极端行情的利器。
该策略由Richard Dennis创立，他通过招募并培训名交易员（被称为“海龟”）展示了其有效性。这些交易员在5年内的表现令人瞩目，其中最好的业绩达到了惊人的1.亿美元。海龟交易法则随后公之于世，让我们得以深入了解其细节。
海龟交易法则的核心在于唐奇安通道，它作为趋势信号捕捉工具，通过计算周期内的最高价和最低价，形成三条不同颜色的曲线。当价格突破上轨或下轨时，标志着买卖信号的产生。策略中，小单位（Unit）的定义基于资产价值波动与总净资产的1%对应，通过统计历史价格波动确定。
建仓和加仓规则基于价格突破通道线，初始建仓为一个Unit。加仓则基于价格进一步上涨或下跌特定百分比。止损和止盈设置在价格变动超出预设标准时触发，允许根据个人需求进行自定义。在天勤量化中，你可以通过回测功能测试策略，如初始资金为万，使用特定日期和参数，如唐奇安通道周期和ATR计算等。
策略回测结果显示，海龟交易法则在SHFE.hc热卷合约上的表现显著，尽管风险较高，但收益率和年化夏普率均显示出其潜在的盈利能力。天勤量化库提供了相关的源代码，让交易者能够轻松实现和调整这种策略，以适应不同的市场环境。
海龟交易法真有这么牛吗？
1. 海龟交易法至今仍然能够实现盈利。
2. 海龟交易法是一种趋势跟踪策略。
3. 它也是最早的量化交易方法之一，即程序化交易。
4. 海龟交易法不仅技术分析先进，而且在业界享有盛誉。
海龟法是啥
二十四年前，查德·丹尼斯与他的老朋友威廉·埃克哈特的一个赌博——“伟大的期货交易者究竟是天生的，还是可以后天培养的？”最终成就了一个传奇性的实验。丹尼斯将他的交易理念和思想用两周时间传授给他招募来的个普通人，并像新加坡人养海龟一样训练他们，最终将他们培养成杰出的交易者。丹尼斯给他训练的这些交易者取了个名字叫做海龟，他们所使用的交易方法叫做海龟法则。在随后的四年中，海龟们取得了年均复利%的收益。
二十多年后，海龟交易法则对我们来说已经不是秘密，海龟法则也公布于众。海龟法则实际上就是两个相关的系统，而这两个系统都以唐奇安的通道突破系统为基础，其中最著名的系统是以日突破为基础的中线系统；另外还有一个以日突破为基础的较简单的长线系统。日突破可定义为超过前天的最高价或最低价。另外，在入市系统上，海龟引入了增加单位和连续性的定义。它认为，一年中大部分利润可能仅仅来自于两三次大的赢利交易，因此增加单位和连续性显得尤为重要。对于以上这些内容，很多投资者可以说是耳熟能详。
问题是，海龟法则虽然简单易学，但是能真正掌握并能依此获利的投资者却少之又少，问题又出在哪里呢？笔者认为，最重要的一点就是海龟法则遵循的是一个长线趋势交易系统，而大多数投资者却很难做好长线交易。让我们看看长线交易者要忍受哪些痛苦：一是长线交易系统的低准确率，比如说次交易只有1次是最终能获得预期收益的交易，而其他9次都可能要止损离场，即使这样长线交易者依然能够保持对交易系统的信心且长期坚持，而这一点%的投资者都无法做到。二是即使你那十次中唯一的一次将要做对的交易中，还往往会出现市场中的某次大幅波动而轻松地吃掉你持仓的大部分利润，也就是说你要眼睁睁地看到利润大幅回撤，这就像有人抢走你的钱而你不能采取行动一样，这样的痛苦你能承受吗？估计又有%的人会本能地“开溜”而选择平仓离场。三是长线交易者即使面对很明显的逆势短线交易机会也必须放弃，以保证长线的交易思维得以保持连续性。据笔者所知，海龟们一年就交易2至3次，然后其他时间都在做自己的事情。而我们当中又会有多少人能做到如此洒脱呢？
丹尼斯说，“你们可以在报纸上发表我的交易法则，但大多数人都不会遵循它们。因为他们不能在情况恶化时仍坚持那些法则。”问题就在于此，面对不断的挫折我们往往会选择放弃，因为没有人喜欢太多的挫折。但这并不是投资者的问题。对于大多数投资者来说，海龟法则并不适合他们；而且海龟法则也许昔日非常神奇但是现在其功效已经大打折扣。笔者曾经用海龟法则中日突破法则编成程序化交易模块对国内大多数期货商品进行过简单的交易测试，发现其并没有传说中那么神奇。也许原版的海龟法则随着使用者的日益增多其威力开始逞递减趋势。
面对这种情况，不少高端交易者开始对海龟法则改良或者利用其不足或缺陷反其道而行之，比如琳达?华斯基女士在她的《华尔街精灵》一书中所提到的龟汤法则。
海龟法则有一个让人无法忍受的缺陷是，投资者需要经过若干次亏损的交易才能换回一次成功，更加具体点来说就是在海龟们的大多数交易中价格对于日或者日最高或最低点的突破很多都是假突破。而琳达?华斯基女士的“龟汤法则”却正是利用这一缺陷或者海龟法则交易中较高频率的假突破来获利，其中一条基本的规则是，若价格突破日高点（或低点）时，如果价格向上突破就做多，向下突破就放空。一个简单的改良既继承了海龟法则的精华，但更重要的是解决了海龟法则中的假突破问题。当然龟汤法则更注重利用海龟法则的缺陷来获利，更大程度上是一个短线交易系统，这样也许更适合大多数投资者的交易习惯和风格。
不管是海龟法则还是龟汤法则，关键是要根据自己的特点来选择适合自己的交易系统，这点对于最终找到自己的交易圣杯至关重要。笔者认为，龟汤法则较海龟法则对于大多数投资者来说，其适用性和可操作性更好一些。在海龟法则中不断碰壁受伤的投资者不妨尝试着借鉴一下龟汤法则，兴许它能让你豁然开朗，打开另一扇成功之门。
