1.vn.py全实战进阶课程学习笔记（零）
2.开放东方财富EMT柜台交易及行情CTPAPI源码
3.期货配资软件开发(期货资管系统平台搭建方案)
4.vn.py社区精选4 - 双均线策略深度解析
5.vn.py发布v2.5.0 - Web应用后端服务
6.花卷猫CTP-Python开源

vn.py全实战进阶课程学习笔记（零）

       刚接触量化投资，交交易对量化投资充满兴趣，易系在闲暇时间进行学习，统源只能进行少量资金实践。软件现阶段的交交易计划是阅读 vn.py 的源码，学习其架构机制，易系aide源码安装通过分享笔记加深理解。统源如果有不对的软件地方，欢迎指正。交交易分享的易系仓库：github.com/PanAndy/quan...

       觉得内容有收获，欢迎关注公众号，统源获取更多资源。软件学习过程中，交交易我也收集了一些量化、易系技术的统源视频及书籍资源，欢迎大家关注公众号亚里随笔获取。

       本系列博客是对 vnpy 官方课程《 vn.py全实战进阶课程》的学习整理，旨在梳理课程内容，介绍源码实现，并参考《 vnpy项目文档》。实验操作也将根据课程进行，力求复现过程，用截图记录。

       以下记录了配置 vnpy 回测与实盘环境的相关内容。

       MySQL 数据库配置

       初次接触 vnpy 使用 sqlite 数据库，但在 UI 界面加载数据时较为卡顿，可能是数据库问题。重新安装 vnpy 时，选择配置 mysql 数据库。

       配置流程包括：安装 mysql、创建数据库、vnpy 数据库配置。整体配置流畅，未遇报错。

       MySQL 安装与创建数据库

       从 MySQL 官网下载 windows 版本安装包，一路默认安装。记住 root 账户密码，其他设置默认。

       安装完成后，个人博客APP源码自动启动 MySQL WorkBench，连接数据库时输入 root 密码创建连接。需手动创建 vnpy 数据库。

       在数据库管理界面，点击创建新数据库按钮，输入 vnpy 作为名称，完成数据库创建。

       vnpy 数据库配置

       数据库创建后，启动 VN Trader，配置数据库相关字段，保存配置后重启 VN Trader。配置成功后，数据库使用无误。

       刷新 MySQL WorkBench，确认数据库表结构已创建。同时，检查 C:\Users\xxx\.vntrader\vt_setting.json 文件，验证配置更新。

       rqdata 数据服务配置

       申请了 天的 rqdata 试用账号，计划购买数据服务。参考官方文档《 vn.py 快速入门7 - 历史数据回测优化》进行配置。

       申请试用权限

       通过米筐量化平台申请，获得 天免费试用权限。注意，教育专区申请只能在校园网内使用，个人使用时需关注申请方式。

       参数配置

       收到授权邮件后，获取试用账号和密码。在 vnstation 配置表单中填写，重启 vnstation 完成配置。

       simnow 仿真环境配置

       首次配置 simnow 仿真环境，参考 vnpy 官方《 vn.py 快速入门2 - 国内期货CTP》。主要记录配置步骤，确保无意外。

       准备账号

       通过上期技术官方获取的 simnow 仿真交易环境账号。完成注册与登录，注意手机号验证与注册时间。

       接口登录与合约查询

       启动 VN Trader Pro，仿淘宝购物源码连接 CTP 接口，配置连接信息。使用合约查询功能查看合约。订阅行情，注意价格显示与更新频率。

       交易下单与委托成交

       进行买卖下单与委托操作，关注资金与持仓变化。了解平仓规则与资金管理。

       实盘交易准备

       熟悉仿真环境后，准备使用 CTP 进行实盘交易。注意实盘交易与仿真环境的差异。

开放东方财富EMT柜台交易及行情CTPAPI源码

       东方财富EMT柜台CTPAPI源码现已开放，持续两年，但因接口密码过长接入条件较高而未能广泛使用。我们注意到，密码长度问题可能仍未解决，这给用户带来了巨大困扰。为了解决兼容性问题，我们已发布交易及行情CTPAPI源码，欢迎用户根据自身需求进行修改。

       东方财富EMT柜台提供开放式接口，包含模拟交易环境和专属网站注册渠道。用户可自行创建模拟账号，下载开发接口，网址为emt..cn。通过东财EMT柜台CTPAPI，用户可以直接利用CTP程序进行股票交易，理论上支持快期、VeighNa（vn.py）等软件接入进行股票、债券、基金等品种交易，只需将CTPAPI的dll复制过去即可。

       至此，华鑫证券奇点柜台、中泰XTP柜台、东方财富EMT柜台的交易及行情CTPAPI源码已全部开放，涵盖6.3.~6.6.9全部CTPAPI版本，支持win、源码cfh的真值win、linux、mac等所有平台。特别值得一提的是，华鑫证券奇点股票期权柜台的CTPAPI源码也将在后续发布。

       东方证券OST极速柜台CTPAPI的发布也在计划之中，其接口与CTP接口的相似度极高，仅需对头文件进行调整即可实现对接。所有柜台CTPAPI接口源码均位于openctp的github仓库中，地址为github.com/openctp/open...。由于github的访问稳定性问题，以及仓库大小（约两个G）和动态库数量（两三百个），可能需要多次尝试才能成功克隆。

期货配资软件开发(期货资管系统平台搭建方案)

       搭建期货系统平台，首先明确技术路线。后端可选Spring、SpringMVC和MyBatis等Java框架，前端则有Vue、c# winform等技术。

       定制期货资管软件，包含外盘期货配资，全套源码采用C++、Vue、MySQL和Tradingview实现。功能涵盖K线模块、Tradingview、客户实时大数据分析、AI智能决策、风险自动计算、国内、海外自动下单。提供PC端及手机APP源码、部署文档和专业技术支持。

       平台常见模块如下：

       1.集成PC前端、手机APP（安卓、iOS）、代理商后台、总后台。电影下载系统 源码

       2.智能切换行情，支持实盘与第三方数据源。申请账号后，后台直接使用。

       3.后台对接实盘，主流内外盘接口如ctp、易盛、ib等，添加账号即可使用。

       4.集成短信接口，可自由切换。

       5.具备产品管理、实名审核、充值提现、新闻公告、邀请注册等功能。

       期货资管系统的移动终端APP应包含分时与K线图行情、个性化下单板和交易设置。功能涵盖自选、报价、分时图、K线图（从分钟到年），三键下单板，便捷交易。

       综上所述，介绍了期货资管系统的功能与平台搭建方案，旨在为用户提供全面、高效的服务。希望对大家的开发与使用有所帮助。

vn.py社区精选4 - 双均线策略深度解析

       策略原理

       双均线策略作为基础的CTA策略，通过短周期与长周期均线的金叉或死叉信号进行交易决策，捕捉市场趋势。策略包含两个关键周期的移动平均线，短周期反映近期市场走势，长周期代表较长时段的趋势。

       源码分析

       以vn.py项目中的双均线策略源码为例，解析策略实现逻辑和内部代码。

       创建策略实例

       所有vn.py框架中的CTA策略类（包括内置和自定义）皆基于CTA策略模板类（CtaTemplate）实现子类。模板类为策略设计提供了通用结构，如同汽车设计图指导汽车制造。CtaTemplate定义了交易函数和策略逻辑框架，使得快速实现策略成为可能。

       策略初始化

       在策略实例创建时，设置参数和变量。参数由外部指定，变量随策略状态变化动态更新。参数列表中包括策略名称、设置信息等，系统自动从配置文件中加载。变量列表用于界面显示，并在策略停止、收到回报或同步数据时保存状态。

       构造函数__init__

       构造函数接收CTA引擎、策略名称、标的代码和设置信息作为参数，其中引擎对象自动传入。创建BarGenerator实例用于生成分钟级别K线数据，ArrayManager用于缓存K线数据，支持指标计算。

       状态变量初始化

       状态变量初始化并非在构造函数中完成，而是在创建策略实例后通过图形界面的初始化按钮触发on_init函数，加载历史数据回放给策略初始化变量。

       启动自动交易

       点击启动策略按钮，自动调用on_start函数，将交易状态变量设置为True，启动交易流程。确保在界面刷新策略状态相关显示时调用put_event函数。

       接收Tick推送

       CTP接口每0.5秒推送Tick数据，由事件引擎分发到策略中。Tick数据通过BarGenerator的update_tick函数处理，合成1分钟K线数据，供策略使用。

       核心交易逻辑

       接收到K线数据后，将数据放入ArrayManager容器中，确保至少个数据后初始化完毕。调用talib库计算技术指标，判断金叉或死叉触发交易逻辑。交易指令由策略模板封装，在on_bar函数中直接调用。

       委托回报处理

       on_order函数处理委托状态变化，on_trader和on_stop_order函数处理成交回报和停止单回报。双均线策略在这些函数中通常无操作。

       停止自动交易

       每日交易结束后，通过停止按钮关闭自动交易，策略引擎调整交易状态变量，撤销所有活动委托，并保存变量状态。

       CTA交易流程梳理

       使用思维导图整理vn.py中策略实现与执行流程，包括从创建策略实例到停止自动交易的完整步骤。

       《vn.py全实战进阶》课程介绍

       该课程提供节内容，涵盖策略设计、参数回测和实盘自动交易的CTA量化业务流程，适合深入学习vn.py应用。

       更多vn.py精华内容

       关注公众号以获取更多深入分析和实践技巧。

vn.py发布v2.5.0 - Web应用后端服务

       vn.py的2.5.0版本已发布，此更新重点在于实现Web应用后端服务，以满足用户在浏览器中运行和管理vn.py量化策略交易的需求。此新版本对数据库结构进行了底层修改，因此之前版本的数据库需要手动迁移，具体步骤请参考“数据库升级迁移”章节。

       对于使用VN Studio的用户，启动VN Station并点击界右下角的更新按钮即可自动完成升级。没有安装的用户，请下载VN Studio-2.5.0，享受一键安装的量化交易Python发行版。

       Web应用后端服务架构设计

       WebTrader采用了FastAPI作为后端服务器，支持REST主动请求调用和Websocket被动数据推送。运行时架构图展示两个独立的后端服务进程。

       使用步骤

       新增的Web应用服务源代码位于vnpy_webtrader项目中，用户只需在VN Station启动时加载WebTrader应用即可。

       启动VN Trader后，登录交易接口，点击顶部菜单栏的功能->Web服务打开窗口。此时系统运行的仅包括策略交易进程，右上角的服务器配置选项包括启动按钮，用户根据输入信息启动Web服务进程，后台会输出FastAPI运行过程中的日志信息。

       启动浏览器打开网址.0.0.1:/docs，即可看到FastAPI接口文档网页，包含了目前WebTrader支持的接口信息，用户可结合vnpy_webtrader项目下的Jupyter Notebook进行接口测试。

       后续计划

       WebTrader目前仅提供Web应用的后端接口，前端页面由社区用户实现，欢迎贡献代码。后续计划将逐渐增加策略交易应用管理功能，如CtaStrategy的调用。

       TTS交易接口

       CTP API已成为国内金融市场的交易API标准，近期知乎网友krenx推出的OpenCTP项目，提供兼容或高度接近CTP的API功能，并自主实现了整套CTP柜台的仿真交易功能，为用户提供更多选择。2.5.0版本中也增加了对OpenCTP交易系统的支持，接口名为TtsGateway。

       数据库升级迁移

       2.5.0版本对数据库结构进行了扩展增强，增加了字段。所有数据库管理器（vnpy.database）都已相应修改，升级后可能导致系统无法启动。购买了RQData等数据服务的用户可直接删除数据库后重新下载。自行录制的数据用户需执行数据迁移操作。

       其他更新

       新增了基于易盛启明星/北斗星兼容交易API的EsunnyGateway，支持内盘期货、黄金TD、外盘期货等市场的交易。接口已剥离，并增加了Ubuntu上的一键自动安装功能，支持pip install命令快速安装。

       CHANGELONG新增调整修复剥离

花卷猫CTP-Python开源

       花卷猫CTP-Python开源项目是一个旨在简化CTP接口调用并展示行情和交易结果的Python开源解决方案。它支持用户进行个性化开发，无论是实盘还是虚拟盘交易，都可轻松实现。该项目的代码可在这里获取，使用Python3.0编写的示例代码兼容性出色，安装只需pip install pywin，无需额外依赖。

       CTP接口的底层封装为C/C++编写的dll，其中的实时资金、持仓等数据处理采用了自主研发的算法，相较于官方接口，运行效率显著提升且准确性极高。这一核心部分虽然不开放源代码，但经过长期验证，稳定可靠。

       项目界面部分采用花卷猫框架的Python版本，通过可视化低代码方式，用户可以轻松创建界面。值得注意的是，项目发布的版本允许用户自由使用和商业发布，但所制作的产品与花卷猫科技并无法律关联，仅示例界面非官方正式产品。项目代码已经成熟，未来只会进行少量修正，花卷猫科技将不断扩展模块和提供更多的示例，以供用户放心使用。

VeighNa发布v3.8.0 - IB交易接口功能强化！

       VeighNa社区公众号vnpy-community于-9-发布VeighNa的3.8.0版本，主要升级了IB接口功能，包括API版本升级到..1，期权交易功能强化，增加了期权链合约数据查询和IB实时隐含波动率、希腊值风险数据订阅。

       已安装VeighNa Studio的用户可通过快速更新功能自动完成升级，未安装的用户可下载VeighNa Studio-3.8.0体验Python量化交易发行版。推荐Ubuntu或Mac用户使用VeighNa Docker量化交易容器解决方案。

       新版本IB接口API安装需前往IB官网下载对应操作系统版本的安装程序，选择Stable版本，安装后运行命令将ibapi接口库源代码添加至Python环境。安装目录下的source\pythonclient文件夹包含ibapi接口库源代码，使用Powershell窗口运行命令即可完成安装。

       数字代码回归，因为IB接入的金融市场数量众多，导致合约数量庞大，为简化合约代码，VeighNa核心框架设计上遵循国内金融市场规则，早期使用了由IB分配的ConId，但不便记忆。为了解决问题，后续版本中引入了IB合约描述信息的字符串组合描述代码。在使用描述代码2年后，收到期权交易相关问题反馈，为解决这一问题，版本3.8.0重新引入了数字代码支持，并且两种代码类型可以混合使用。

       期权交易增强，IB平台期权交易功能强大，3.8.0版本的IB接口在连接登录时提供了查询期权功能，订阅标的合约行情时自动查询期权链合约，满足期权策略交易所需信息。同时增加了IB提供的隐含波动率和希腊值风险数据支持，可通过TickData.extra字典访问获取。

       华鑫奇点接口重构，之前版本中基于奇点官方Python 3.7 API开发的vnpy_tora无法在Python 3.环境中使用，新版本使用了奇点的C++ API重构封装，实现VeighNa Station直接加载使用。

       变更日志，新增功能包括K线合成器支持日K线合成、基于华鑫奇点柜台的C++ API重构vnpy_tora、期权合约查询和扩展行情数据支持等。调整了vnpy_rest/vnpy_websocket限制在Windows上必须使用Selector事件循环、vnpy_ctp升级6.6.9版本API、支持大商所1毫秒级别行情时间戳等功能。优化了多个模块性能，修复了一些已知问题，确保用户使用体验。